Optionen Handel Mathematik

Ich habe gerade meine Kopie gekauft und möchte Futures und Optionen Trading Systeme modellieren. Von: richard. wesley. todd am 13 Okt 2009 23:19 Am 13. Oktober, 6.18 Uhr, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt hat geschrieben: gt Wer benutzt Mathematica für den Handel und Backtesting Ich benutze es, um mir zu helfen, technische Indikatoren zu entwickeln, um meinen Handel zu unterstützen. Ein paar Mal, I039ve geschriebene Beiträge mit meiner Verwendung von Mathematica: movethemarketsblogtagmathematica Bisher war es nur einige kleine Untersuchungen, und dann gehe ich weiter, um die Dinge in einer der programmierbaren Handelsplattformen zu verfolgen. Bald aber, ich plane, Mathematica in Ninjatrader über die Link-API zu binden, und habe es die eigentliche Analyse. Das wird gut, wenn es klappt, da ich es gewollt habe, die Idee zu prototypen und dann ein zweites Mal von Hand zu implementieren. Von: Armand Tamzarian am 13 Okt 2009 23:20 Am 13. Oktober, 6.18 Uhr, Joel Reymont ltjoe. (A) gmailgt schrieb: gt Wer benutzt Mathematica für den Handel und Backtesting gt gt Ich habe gerade meine Kopie gekauft und möchte Futures und Optionen gt Handelssysteme modellieren. Gt gt Danke, Joel gt gt --- twitterwagerlabs Kann deine Frage nicht beantworten, aber ich nehme an, dass du einen Bloomberg hast, also kann das interessant sein: Von: Michael Stern am 13 Okt 2009 23:21 Wir verwenden es für solche Zwecke. Wenn Sie Bloomberg verwenden, können Sie unsere Bloomberg-to-Mathematica Datenimport-Tools in der Wolfram-Bibliothek ausprobieren. Joel Reymont schrieb: gt Wer benutzt Mathematica für den Handel und Backtesting gt gt Ich habe gerade meine Kopie gekauft und möchte Futures und Optionen gt Trading-Systeme modellieren. Gt gt Danke, Joel gt gt --- gt twitterwagerlabs gt gt Von: Joel Reymont am 14 Okt 2009 07:58 Ist Mathematica geeignet für die Aufrechterhaltung einer Zeitreihe aus einem Echtzeit-Daten-Feed Angenommen, ich möchte Daytrade-Futures . Ich kann versuchen, ZenFire (rithmic) an Mathematica anzuschließen, aber sollte ich es aktualisieren eine Zeitreihe von verschiedenen Verträgen oder sollte ich dies außerhalb von Mathematica tun Wenn ich eine Zeitreihe in Echtzeit in Mathematica aktualisieren, kann es eine Datei von Verdoppelt auf der Festplatte anstatt alles im Gedächtnis zu halten Mit anderen Worten, Mathematica ist als Tick (Zitat) Datenbank geeignetTradingChart TradingChart enthält standardmäßig ein Leuchter-Diagramm und einen Lautstärkeregler. Das Datum Datum Ich bin als eine geordnete Reihenfolge von Ereignissen und werden nicht auf einer absoluten Zeitskala angezeigt. Die Datumsformate für das Datum i sind die gleichen wie in DateListPlot verwendet. Der Name quot and daterange ist der gleiche wie in FinancialData verwendet. Die Indikatoren können ein beliebiges FinancialIndicator-Objekt sein. Wrapper können auf Indikatoren angewendet werden, die das Formular verwenden. Wrapper können mit dem Formular w 1 auf den gesamten Datensatz angewendet werden. Ohlcv 1 8230 oder w. Folgende Wrapper können verwendet werden: eine Annotation zur Verfügung stellen Mögliche Einstellungen für das Erscheinungsbild sind: quotCandlestickquot. . QuotLinequot Und keine. Die Argumente, die an ChartElementFunction geliefert werden, sind die Boxregion min. X max. Min. Y max. ich . ich . Hallo . L i C i Und Metadaten 1. M 2 8230 Eine Liste der eingebauten Einstellungen für ChartElementFunction kann von ChartElementData quotTradingChartquot bezogen werden. Die Argumente, die ColorFunction geliefert werden, sind Datum. öffnen. hoch. niedrig. schließen. Volumen. Schließen Öffnen . Mit ScalingFunctions - gt s y. Die Funktion s y wird auf alle Preise angewendet (offen, hoch, niedrig, nah). ScalingFunctions beeinflussen nur die Anzeige und keine der Steuerelemente. Stil und andere Spezifikationen aus Optionen und anderen Konstrukten in TradingChart werden effektiv in der Reihenfolge TrendStyle angewendet. ColorFunction. Style und andere Wrapper und ChartElementFunction. Mit späteren Spezifikationen, die frühere überschreiben. Basis Option Trading Strategies Diese Demonstration zeigt die Standard-Basishandelsstrategien, die durch Kombinationen von europäischen Call - und Put-Optionen zusammen mit dem Basiswert gebildet werden. Die Nettoauszahlung (Gewinn) bei Verfall wird als Funktion des Aktienkurses bei Verfall () ausgedrückt, ausgedrückt als Bruchteil des ursprünglichen Aktienkurses (). Die Strategien können durch Auswahl von quotcustomizequot und spielen mit der Art, Menge und Streik der einzelnen Komponenten geändert werden. Die Aktienvolatilität kann auch variiert werden, während der Einfachheit Null Zinssätze und Dividenden und feste Zeit bis zum Verfall angenommen werden. Die vertikalen gestrichelten Linien in der Handlung entsprechen den Ausübungspreisen der Optionen. LIEGT ZU VERSICHEREN Snapshot 1: Ein quotprotective putquot umfasst eine Long-Position in einer Put-Option zusammen mit dem zugrunde liegenden Bestand. Die Put-Option versichert effektiv gegen eine Abnahme des Aktienkurses und begrenzt den potenziellen Verlust auf die Kosten der Put-Option. Schnappschuss 2: Ein quadratter Streichquartett besteht aus Long-Positionen in zwei Call-Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen, zusammen mit einer Short-Position in einem Call mit doppelter Gewichtung und Ausübungspreis zwischen den ersten beiden. Diese Kombination bietet eine Auszahlung, die um den anfänglichen Spotpreis () konzentriert ist, und wird verwendet, wenn eine kleine Preisbewegung erwartet wird. Schnappschuss 3: Eine maßgeschneiderte Kombination mit einer unorthodoxen Auszahlungsfunktion, die durch die Veränderung der Menge und der Streikpreise der Komponenten eines Schmetterlingsaufsatzes gebildet wird. J. C. Hull, Optionen, Futures und andere Derivate. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. PERMANENTE ZITATION